PortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOW и ^DJI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
295.43%
SDOW
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.29

^DJI:

0.25

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.08

^DJI:

0.48

Коэф-т Омега

SDOW:

0.99

^DJI:

1.07

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.15

^DJI:

0.26

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.61

^DJI:

0.99

Индекс Язвы

SDOW:

24.36%

^DJI:

4.35%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

^DJI:

17.05%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

^DJI:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -34.93% против 8.30% соответственно.


SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

^DJI

С начала года

-5.71%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-4.75%

1 год

5.32%

5 лет

11.05%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.30
^DJI: 0.25
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.09
^DJI: 0.48
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 0.99
^DJI: 1.07
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.15
^DJI: 0.26
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.62
^DJI: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.25
SDOW
^DJI

Просадки

Сравнение просадок SDOW и ^DJI

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-10.89%
SDOW
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и ^DJI

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 38.10% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
12.15%
SDOW
^DJI